PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMCIX с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMCIX с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMCIX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMCIX и BALI

2026 (YTD)202520242023
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		-3.01%17.11%7.80%9.30%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, BMCIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

BMCIX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.83%
3 года*
9.92%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.70%

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BMCIX:
BMCIX с EQTIXBMCIX с XMHQBMCIX с SVAIXBMCIX с DIVOBMCIX с SCAUXBMCIX с MENYXBMCIX с ENHNX
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий BMCIX и BALI

BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BMCIX vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMCIX
Ранг доходности на риск BMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMCIX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMCIXBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.13

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.66

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.64

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

8.32

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMCIX vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMCIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMCIX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMCIXBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.40

-0.84

Корреляция

Корреляция между BMCIX и BALI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMCIX и BALI

Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.55%7.86%7.66%6.75%6.60%6.58%4.50%3.95%9.41%50.24%5.51%8.16%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMCIX и BALI

Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

BMCIXBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-16.65%

-55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.86%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-3.64%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-1.71%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.13%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BMCIX и BALI

BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 4.66% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMCIXBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.96%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.60%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

13.13%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

13.13%

+2.60%