Сравнение BMCIX с MENYX
BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BMCIX returned 9.89%/yr vs 7.83%/yr for MENYX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BMCIX charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и MENYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMCIX показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у MENYX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции BMCIX превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.83% соответственно.
BMCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 12.32%
MENYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.83%
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BMCIX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 15.37% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 5.86% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Correlation
The correlation between BMCIX and MENYX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BMCIX and MENYX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMCIX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
BMCIX
MENYX
Сравнение BMCIX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMCIX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.35 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 4.33 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и MENYX
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и MENYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMCIX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -28.38% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -7.55% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -16.14% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -16.14% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -28.38% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.27% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -2.52% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.35% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и MENYX
BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMCIX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.95% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.10% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 9.46% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.45% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.44% | +2.21% |
Сравнение комиссий BMCIX и MENYX
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и MENYX
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности MENYX в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.38% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 8.30% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
BMCIX and MENYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMCIX has higher volatility (2.93%) compared to MENYX (1.95%). In terms of maximum drawdown, BMCIX dropped -72.64% vs MENYX's -28.38%.
BMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMCIX и MENYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор