PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMCIX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMCIX с MENYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, BMCIX returned 10.00%/yr vs 7.91%/yr for MENYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BMCIX charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.

Доходность

Сравнение доходности BMCIX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMCIX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у MENYX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции BMCIX превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.91% соответственно.

BMCIX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.13%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.79%
1 год
22.32%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.00%

MENYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.99%
3 года*
5.46%
5 лет*
5.51%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMCIX и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		9.23%17.11%7.80%10.05%-2.62%22.41%-1.56%22.00%-6.25%16.31%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		1.48%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%

Correlation

The correlation between BMCIX and MENYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.82

Over the past year, the correlation between BMCIX and MENYX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с BMCIX:
BMCIX с EQTIXBMCIX с BALIBMCIX с SVAIXBMCIX с XMHQBMCIX с ENHNXBMCIX с SCAUXBMCIX с DIVO
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с TCBIXMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с MIIBXMENYX с ENHNXMENYX с BMEAX

Доходность на риск

BMCIX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMCIX
Ранг доходности на риск BMCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMCIX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMCIXMENYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.88

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.28

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.29

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

4.84

+5.46

BMCIX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMCIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MENYX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMCIX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMCIX и MENYX

Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и MENYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMCIXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-28.38%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-6.31%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-16.14%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-16.14%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-28.38%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-6.31%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-2.50%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.68%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BMCIX и MENYX

BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMCIXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.64%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.08%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

9.32%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

11.45%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.47%

+2.30%

Сравнение комиссий BMCIX и MENYX

BMCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMCIX и MENYX

Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности MENYX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.61%7.86%7.66%6.75%6.60%6.58%4.50%3.95%9.41%50.24%5.51%8.16%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		8.52%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Часто задаваемые вопросы

BMCIX and MENYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMCIX has higher volatility (3.67%) compared to MENYX (2.64%). In terms of maximum drawdown, BMCIX dropped -72.64% vs MENYX's -28.38%.

BMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMCIX и MENYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор