Сравнение BMCIX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCIX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | -3.01% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции BMCIX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.53% соответственно.
BMCIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.70%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCIX и XMHQ
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
BMCIX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
BMCIX
XMHQ
Сравнение BMCIX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCIX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.67 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.29 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCIX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BMCIX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и XMHQ
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.55% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и XMHQ
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCIX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -58.19% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.54% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.47% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -36.90% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -4.40% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -9.35% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.44% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и XMHQ
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) составляет 4.66%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCIX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.99% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 11.42% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 20.29% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 20.76% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 20.69% | -4.96% |