Сравнение BMCIX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMCIX или XMHQ.
Основные характеристики
| BMCIX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.39% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.24% | 40.08% |
| Дох-ть за 3 года | 6.73% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 17.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 9.75 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 4.14% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 18.00% |
| Макс. просадка | -72.91% | -58.19% |
| Текущая просадка | -2.15% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между BMCIX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и XMHQ
С начала года, BMCIX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции BMCIX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 7.11% против 12.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCIX и XMHQ
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMCIX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и XMHQ
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности XMHQ в 5.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 6.93% | 6.75% | 7.22% | 7.51% | 5.74% | 3.95% | 9.41% | 51.31% | 6.15% | 0.00% | 15.71% | 22.99% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.04% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и XMHQ
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и XMHQ
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) составляет 2.23%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.