PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с VYMI

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

KNG и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNG и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%.

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.42%
1 год
12.84%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.18%
1 год
44.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-10.67%

Корреляция

Корреляция между KNG и VYMI составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий KNG и VYMI

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

KNG vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.11

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.79

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.04

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

12.35

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.11

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок KNG и VYMI

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-40.00%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.14%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-24.05%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.87%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.38%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.72%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и VYMI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.36%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.90%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.90%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

14.75%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.88%

+0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и VYMI

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VYMI в 3.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%