PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KNG returned 7.53%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNG charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности KNG и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-1.17%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between KNG and NDIV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.53

The correlation between KNG and NDIV shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNG и NDIV

Секторы
KNG
NDIV

Потребительский защитный сектор

23.5%

-

Промышленность

20.3%

-

Финансовые услуги

12.7%
0.1%

Сырьевые материалы

10.2%
18.2%

Здравоохранение

10.1%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

4.4%

-

Технологии

4.3%

-

Энергетика

3.0%
81.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
NDIV

-

Промышленность

KNG
20.3%
NDIV

-

Финансовые услуги

KNG
12.7%
NDIV
0.1%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
NDIV
18.2%

Здравоохранение

KNG
10.1%
NDIV

-

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
NDIV

-

Недвижимость

KNG
4.4%
NDIV

-

Технологии

KNG
4.3%
NDIV

-

Энергетика

KNG
3.0%
NDIV
81.7%

Коммуникационные услуги

KNG

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

KNG vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.88

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.50

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.47

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

8.17

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.88

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KNG и NDIV

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-19.73%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.73%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-19.73%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.05%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.20%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.55%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и NDIV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.26%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.72%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

13.39%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

19.86%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

20.92%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.92%

-3.74%

Сравнение комиссий KNG и NDIV

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и NDIV

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and NDIV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 7.53% for KNG. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 6.46% for NDIV.

KNG is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор