Сравнение KNG с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
KNG и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KNG и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 10.54% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и MRNY
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
KNG vs. MRNY — Ранг доходности на риск
KNG
MRNY
Сравнение KNG c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.68 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.56 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.51 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между KNG и MRNY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и MRNY
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и MRNY
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -82.15% | +47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -31.53% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -67.59% | +60.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -51.56% | +47.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 15.79% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и MRNY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.37%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 12.41% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 39.37% | -31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 51.86% | -38.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 51.36% | -37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 51.36% | -34.06% |