PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с MRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KNG is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, KNG returned 8.66% vs 53.27% for MRNY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности KNG и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и MRNY

2026 (YTD)202520242023
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%10.54%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%

Correlation

The correlation between KNG and MRNY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

KNG vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.82

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

3.31

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.48

+0.98

Просадки

Сравнение просадок KNG и MRNY

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-82.15%

+47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-31.53%

+22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-67.23%

+62.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-52.64%

+48.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

16.15%

-12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и MRNY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.26%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

13.53%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

37.11%

-29.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

49.38%

-39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

50.75%

-37.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

50.75%

-33.57%

Сравнение комиссий KNG и MRNY

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и MRNY

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности MRNY в 100.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and MRNY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.53%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 8.66% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 8.59% for KNG.

KNG is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.99% for MRNY.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор