Сравнение KNG с LMBS
KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. KNG is passively managed, while LMBS is actively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 3.04%/yr for LMBS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности KNG и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 1.30%.
KNG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам KNG и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 3.13% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.30% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.57% |
Correlation
The correlation between KNG and LMBS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.05 |
Over the past year, KNG and LMBS have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. LMBS — Ранг доходности на риск
KNG
LMBS
Сравнение KNG c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.14 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 17.66 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.02 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.13 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок KNG и LMBS
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNG | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -6.49% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -1.43% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -1.72% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -6.12% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.28% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.80% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.33% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и LMBS
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNG | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.68% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 1.45% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 1.97% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 2.56% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 2.36% | +14.82% |
Сравнение комиссий KNG и LMBS
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и LMBS
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.59% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
KNG and LMBS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (2.26%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs LMBS's -6.49%.
On 5-year performance, KNG leads with 4.50% vs 3.04% for LMBS. On fees, LMBS is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KNG has performed better with a 4.50% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LMBS is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 4.10% for LMBS.
KNG is categorized as Dividend, while LMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.68% for LMBS.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNG и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор