Сравнение KNG с IGLD
KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. KNG is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.97%/yr vs 13.58%/yr for IGLD. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KNG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности KNG и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -2.88%.
KNG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
IGLD
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -2.88%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.95M | $5.89M | $7.15M | |
| $19.83M | $15.79M | $14.62M |
Сравнение доходности по годам KNG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 10.79% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 21.46% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -2.88% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between KNG and IGLD is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
KNG
IGLD
Сравнение KNG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNG | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.74 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 1.63 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNG и IGLD
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -23.84% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -23.84% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -23.84% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -23.84% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -18.97% | +18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.73% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 10.80% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и IGLD
Текущая волатильность для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 4.46%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.28% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 19.63% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 25.33% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 15.83% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.50% | +1.62% |
Сравнение комиссий KNG и IGLD
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и IGLD
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности IGLD в 22.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 22.33% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.11% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
KNG and IGLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.28%) compared to KNG (4.46%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 13.58% vs 5.97% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.58% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 22.33%, compared with 8.11% for KNG.
KNG is categorized as Dividend, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.85% for IGLD.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNG и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор