PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

KNG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KNG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%21.80%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий KNG и IGLD

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

KNG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.69

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.17

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.27

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

9.64

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.69

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между KNG и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и IGLD

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNG и IGLD

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-18.59%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-17.56%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-18.59%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-10.51%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.01%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.13%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и IGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

10.62%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

21.23%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

23.76%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.90%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

14.86%

+2.44%