Сравнение KNG с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
KNG и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 5.20%.
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DWX
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
KNG vs. DWX — Ранг доходности на риск
KNG
DWX
Сравнение KNG c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.99 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.62 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.91 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 10.91 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.99 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между KNG и DWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DWX
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности DWX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DWX
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -66.86% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.59% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -26.96% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.05% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -14.22% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.29% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DWX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.07% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.13% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 12.53% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 12.13% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.20% | +2.10% |