PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNG с DJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и DJD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%.


KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Сравнение комиссий KNG и DJD

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.


Доходность на риск

KNG vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGDJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.11

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.64

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.52

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

6.32

-4.62

KNG vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между KNG и DJD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и DJD

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности DJD в 2.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Просадки

Сравнение просадок KNG и DJD

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DJD.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-34.66%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.87%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-19.94%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.19%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.77%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и DJD

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеют волатильность 3.36% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.84%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.93%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.40%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.64%

+0.66%