PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNCT returned 20.98%/yr vs 13.78%/yr for TDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%3.86%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between KNCT and TDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.83

The correlation between KNCT and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и TDV

Секторы
KNCT
TDV

Технологии

80.8%
90.2%

Коммуникационные услуги

14.0%

-

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%
5.1%

Финансовые услуги

0.2%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
TDV

-

Недвижимость

KNCT
4.1%
TDV

-

Промышленность

KNCT
1.1%
TDV
5.1%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
TDV
4.7%

Сырьевые материалы

KNCT

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

TDV

-

Энергетика

KNCT

-

TDV

-

Здравоохранение

KNCT

-

TDV

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с CRTCKNCT с IDGT
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

KNCT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.01

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.73

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.34

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

3.63

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

12.54

+28.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.01

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок KNCT и TDV

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-32.78%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.55%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-22.51%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-25.11%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-1.12%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.36%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.76%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и TDV

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.05%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

12.73%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

17.25%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

20.44%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.20%

-0.22%

Сравнение комиссий KNCT и TDV

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и TDV

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and TDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, KNCT leads with 20.98% vs 13.78% for TDV. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 20.98% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.59% for KNCT.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.66% for TDV.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор