Сравнение KNCT с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
KNCT и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNCT и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KNCT показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 16.41% против 13.63% соответственно.
KNCT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNCT и SPHQ
KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
KNCT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
KNCT
SPHQ
Сравнение KNCT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNCT | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.94 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.44 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.45 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 6.35 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNCT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.94 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KNCT и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и SPHQ
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок KNCT и SPHQ
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNCT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -57.83% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -10.84% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -25.04% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -31.60% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.92% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -10.78% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.48% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и SPHQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNCT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.32% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 9.67% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 17.13% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 16.40% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.81% | +4.91% |