PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNCT с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

KNCT и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNCT и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.41% против 7.20% соответственно.

KNCT

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с DTCRKNCT с KOIDKNCT с TIMEKNCT с RSPKNCT с ASMHKNCT с NXTGKNCT с XNTK
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий KNCT и SPHD

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

KNCT vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.23

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.42

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.25

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

0.80

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.23

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между KNCT и SPHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и SPHD

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок KNCT и SPHD

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

KNCTSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-41.39%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.33%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-19.50%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-41.39%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.48%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-4.70%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.53%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и SPHD

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNCTSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

3.15%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

7.86%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

14.46%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

14.20%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

17.65%

+5.07%