Сравнение KNCT с SOXX
KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 19.12%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNCT показывает доходность 47.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции KNCT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.12% против 32.54% соответственно.
KNCT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 40.62%
- С начала года
- 47.15%
- 1 год
- 71.61%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 13.47%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $792.51K | $634.75K | $836.37K | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам KNCT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 47.15% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between KNCT and SOXX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.77 |
The correlation between KNCT and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KNCT и SOXX
Секторы
KNCT
SOXX
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KNCT
SOXX
Коммуникационные услуги
KNCT
SOXX
-
Недвижимость
KNCT
SOXX
-
Промышленность
KNCT
SOXX
-
Финансовые услуги
KNCT
SOXX
-
Сырьевые материалы
KNCT
-
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
KNCT
-
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
KNCT
-
SOXX
-
Энергетика
KNCT
-
SOXX
-
Здравоохранение
KNCT
-
SOXX
-
Коммунальные услуги
KNCT
-
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNCT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
KNCT
SOXX
Сравнение KNCT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNCT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.28 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 17.18 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNCT и SOXX
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNCT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -70.21% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -29.01% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -41.36% | +19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -45.75% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -45.75% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -18.98% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -19.92% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 7.21% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и SOXX
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 11.04%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNCT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 17.65% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 39.14% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 44.84% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 38.38% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 34.61% | -11.02% |
Сравнение комиссий KNCT и SOXX
KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и SOXX
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.65% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
KNCT and SOXX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to KNCT (11.04%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 19.12% for KNCT. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.
KNCT has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.28% for SOXX.
KNCT is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNCT и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор