Сравнение KNCT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
KNCT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNCT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 15.46% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KNCT показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
KNCT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNCT и SOXQ
KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
KNCT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KNCT
SOXQ
Сравнение KNCT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNCT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.08 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.68 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.79 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 17.49 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNCT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KNCT и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и SOXQ
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNCT и SOXQ
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNCT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -46.01% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -17.44% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.78% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -13.37% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.78% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 8.36%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNCT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 12.69% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 26.33% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 40.14% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 36.10% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 36.10% | -13.38% |