PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 19.34%/yr vs 15.79%/yr for IGV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 19.34% против 15.79% соответственно.

KNCT

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between KNCT and IGV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.79

Over the past year, the correlation between KNCT and IGV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KNCT и IGV

Секторы
KNCT
IGV

Технологии

84.4%
89.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.6%

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

0.8%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
84.4%
IGV
89.1%

Коммуникационные услуги

KNCT
11.4%
IGV
8.6%

Недвижимость

KNCT
3.3%
IGV

-

Промышленность

KNCT
0.8%
IGV
0.1%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
IGV
1.9%

Сырьевые материалы

KNCT

-

IGV

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

IGV

-

Энергетика

KNCT

-

IGV

-

Здравоохранение

KNCT

-

IGV

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH

Доходность на риск

KNCT vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.51

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.56

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.93

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.40

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

-0.78

+18.51

KNCT vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и IGV

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-63.45%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-36.61%

+22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-36.61%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-45.85%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-45.85%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-20.44%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-14.48%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

18.79%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и IGV

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

7.72%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

25.28%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

28.66%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

28.09%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

26.40%

-2.97%

Сравнение комиссий KNCT и IGV

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и IGV

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and IGV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (12.40%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, KNCT leads with 19.34% vs 15.79% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 19.34% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.02% for IGV.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.39% for IGV.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор