PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с PRGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с PRGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KMX returned 0.47%/yr vs 3.19%/yr for PRGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -26.75%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям PRGS по среднегодовой доходности: 0.47% против 3.19% соответственно.

KMX

1 день
-0.60%
1 месяц
38.28%
С начала года
32.66%
6 месяцев
24.99%
1 год
-22.46%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-15.19%
10 лет*
0.47%

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
19.34%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-50.24%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и PRGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		32.66%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%

Correlation

The correlation between KMX and PRGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$7.57B

PRGS:

$1.34B

EPS

KMX:

$1.66

PRGS:

$1.95

Коэффициент P/E

KMX:

30.96

PRGS:

16.10

Коэффициент P/S

KMX:

0.30

PRGS:

1.39

Коэффициент P/B

KMX:

1.28

PRGS:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

PRGS:

$987.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

PRGS:

$802.40M

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

PRGS:

$136.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

Progress Software Corporation

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME
Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC

Доходность на риск

KMX vs. PRGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMXPRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-1.03

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.54

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.81

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.82

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.30

+0.67

KMX vs. PRGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа PRGS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMX и PRGS

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и PRGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXPRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-67.33%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-61.14%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-64.10%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-64.10%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-64.10%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.90%

-54.97%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-23.57%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.24%

38.81%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и PRGS

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.04%, в то время как у Progress Software Corporation (PRGS) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXPRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

14.81%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

41.69%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

48.89%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.30%

33.42%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

33.17%

+7.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и PRGS

Ни KMX, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.52B
247.80M
(KMX) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и PRGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и Progress Software Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.3%
82.3%
Активы портфеля
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

KMX and PRGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (14.81%) compared to KMX (11.04%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs PRGS's -67.33%.

KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и PRGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор