Сравнение AN с ABG
AN (AutoNation, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, AN returned 14.65%/yr vs 13.05%/yr for ABG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AN и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AN показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -19.61%. За последние 10 лет акции AN превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 14.65% против 13.05% соответственно.
AN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.65%
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам AN и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | -7.86% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between AN and ABG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.62 |
The correlation between AN and ABG shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AN:
$6.60B
ABG:
$3.55B
AN:
$18.31
ABG:
$21.01
AN:
10.39
ABG:
8.90
AN:
28.28
ABG:
1.52
AN:
0.26
ABG:
0.20
AN:
$27.49B
ABG:
$17.96B
AN:
$4.88B
ABG:
$3.05B
AN:
$1.46B
ABG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AN vs. ABG — Ранг доходности на риск
AN
ABG
Сравнение AN c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AN | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.60 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.24 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AN | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.62 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AN и ABG
Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AN | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.15% | -92.76% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -33.72% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.54% | -42.37% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -42.37% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -65.68% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -38.89% | +22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -26.29% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 16.18% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AN и ABG
Текущая волатильность для AutoNation, Inc. (AN) составляет 8.93%, в то время как у Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что AN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AN | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 10.82% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 21.64% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 32.37% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 39.92% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 41.46% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AN и ABG
Ни AN, ни ABG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AN и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AN и ABG
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AN and ABG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.82%) compared to AN (8.93%). In terms of maximum drawdown, AN dropped -90.15% vs ABG's -92.76%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AN и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор