PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AN с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AN с MUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AN (AutoNation, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AN in Auto & Truck Dealerships, MUSA in Specialty Retail. Over the past 10 years, AN returned 14.38%/yr vs 23.21%/yr for MUSA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AN и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AN показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 14.38% против 23.21% соответственно.

AN

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-12.55%
1 год
2.66%
3 года*
11.24%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.38%

MUSA

1 день
-0.44%
1 месяц
-10.61%
С начала года
34.13%
6 месяцев
36.00%
1 год
28.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
32.16%
10 лет*
23.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AN и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AN
AutoNation, Inc.		-8.88%21.57%13.09%39.96%-8.17%67.43%43.51%36.22%-30.45%5.51%
MUSA
Murphy USA Inc.		34.13%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between AN and MUSA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.31

The correlation between AN and MUSA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AN:

$6.53B

MUSA:

$10.10B

EPS

AN:

$18.31

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

AN:

10.27

MUSA:

18.71

Коэффициент PEG

AN:

27.96

MUSA:

1.02

Коэффициент P/S

AN:

0.25

MUSA:

0.53

Коэффициент P/B

AN:

2.93

MUSA:

15.33

Общая выручка (12 мес.)

AN:

$27.49B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AN:

$4.88B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

AN:

$1.46B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoNation, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с AN:
AN с SPYAN с KMXAN с VOOAN с QQQAN с LADAN с ABGAN с GPI
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

AN vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AN
Ранг доходности на риск AN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AN c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.75

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.21

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.45

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

2.99

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AN vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AN и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.07

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AN и MUSA

Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.15%

-35.54%

-54.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-19.72%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-35.54%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-35.54%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.63%

-35.54%

-28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-10.61%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.68%

-9.98%

-28.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

9.56%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AN и MUSA

AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA) имеют волатильность 8.97% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

8.93%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

28.83%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

38.09%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

30.12%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

31.18%

+5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AN и MUSA

AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AN
AutoNation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AN и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.55B
4.82B
(AN) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AN и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AutoNation, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
18.5%
0
Активы портфеля
AN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

AN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

AN and MUSA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AN has higher volatility (8.97%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, AN dropped -90.15% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AN и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор