PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AN с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AN с MUSA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AN (AutoNation, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AN in Auto & Truck Dealerships, MUSA in Specialty Retail. Over the past 10 years, AN returned 15.35%/yr vs 22.37%/yr for MUSA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AN и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AN показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 30.15%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 15.35% против 22.37% соответственно.

AN

1 день
-1.44%
1 месяц
0.15%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
-3.94%
3 года*
7.37%
5 лет*
15.15%
10 лет*
15.35%

MUSA

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.40%
С начала года
30.15%
6 месяцев
28.00%
1 год
29.67%
3 года*
22.27%
5 лет*
32.40%
10 лет*
22.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AN и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AN
AutoNation, Inc.		-6.99%21.57%13.09%39.96%-8.17%67.43%43.51%36.22%-30.45%5.51%
MUSA
Murphy USA Inc.		30.15%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between AN and MUSA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.30

The correlation between AN and MUSA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AN:

$6.66B

MUSA:

$9.80B

EPS

AN:

$18.31

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

AN:

10.49

MUSA:

18.15

Коэффициент PEG

AN:

28.54

MUSA:

0.99

Коэффициент P/S

AN:

0.26

MUSA:

0.51

Коэффициент P/B

AN:

2.99

MUSA:

14.87

Общая выручка (12 мес.)

AN:

$27.49B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AN:

$4.88B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

AN:

$1.46B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoNation, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с AN:
AN с SPYAN с KMXAN с VOOAN с QQQAN с LADAN с ABGAN с GPI
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

AN vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AN
Ранг доходности на риск AN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AN c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.76

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.24

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.51

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

3.05

-3.42

AN vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AN и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AN и MUSA

Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.15%

-35.54%

-54.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-19.72%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-35.54%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-35.54%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.63%

-35.54%

-28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-15.87%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.63%

-9.97%

-28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

9.76%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AN и MUSA

Текущая волатильность для AutoNation, Inc. (AN) составляет 9.18%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что AN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

14.42%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

31.33%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

39.31%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

30.63%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

31.44%

+5.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AN и MUSA

AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AN
AutoNation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AN и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.55B
4.82B
(AN) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AN и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AutoNation, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
18.5%
0
Активы портфеля
AN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

AN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

AN and MUSA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (14.42%) compared to AN (9.18%). In terms of maximum drawdown, AN dropped -90.15% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AN и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор