PortfoliosLab logo
Сравнение AN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AN и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности AN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoNation, Inc. (AN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.81%
7.98%
AN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AN:

0.59

VOO:

2.23

Коэф-т Сортино

AN:

1.05

VOO:

2.96

Коэф-т Омега

AN:

1.12

VOO:

1.41

Коэф-т Кальмара

AN:

0.72

VOO:

3.32

Коэф-т Мартина

AN:

2.23

VOO:

14.53

Индекс Язвы

AN:

8.14%

VOO:

1.93%

Дневная вол-ть

AN:

30.51%

VOO:

12.60%

Макс. просадка

AN:

-87.79%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AN:

-11.20%

VOO:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, AN показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.12% против 13.54% соответственно.


AN

С начала года

-0.28%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

7.90%

1 год

20.27%

5 лет

28.71%

10 лет

11.12%

VOO

С начала года

1.04%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

7.45%

1 год

28.44%

5 лет

14.74%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AutoNation, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AN, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.752.32
Коэффициент Сортино AN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.243.07
Коэффициент Омега AN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.43
Коэффициент Кальмара AN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.913.46
Коэффициент Мартина AN, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.8015.11
AN
VOO

Показатель коэффициента Шарпа AN на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.75
2.32
AN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AN и VOO

AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AN
AutoNation, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AN и VOO

Максимальная просадка AN за все время составила -87.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.30%
-1.70%
AN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AN и VOO

AutoNation, Inc. (AN) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.83%
4.31%
AN
VOO

Пользовательские портфели с AN или VOO


ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 399

Последние обсуждения