PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMTUY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMTUY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Komatsu Ltd. (KMTUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KMTUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Komatsu Ltd. (KMTUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMTUY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMTUY
Komatsu Ltd.		31.21%19.17%7.41%20.24%-7.62%-15.58%15.15%11.61%-40.55%61.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, KMTUY показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KMTUY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.14% соответственно.

KMTUY

1 день
6.11%
1 месяц
-12.70%
С начала года
31.21%
6 месяцев
19.16%
1 год
43.41%
3 года*
20.63%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.58%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Komatsu Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KMTUY:
KMTUY с CATKMTUY с IVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KMTUY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMTUY
Ранг доходности на риск KMTUY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMTUY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMTUY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMTUY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMTUY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMTUY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMTUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Komatsu Ltd. (KMTUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMTUYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.53

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.31

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMTUY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMTUY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMTUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMTUYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Корреляция

Корреляция между KMTUY и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMTUY и VOO

KMTUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMTUY
Komatsu Ltd.		0.00%2.31%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.32%2.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KMTUY и VOO

Максимальная просадка KMTUY за все время составила -75.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMTUY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KMTUYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.37%

-33.99%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.52%

-11.98%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-24.52%

-19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.68%

-33.99%

-30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-5.55%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-3.72%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.55%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KMTUY и VOO

Komatsu Ltd. (KMTUY) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KMTUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMTUYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

5.34%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

9.47%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

18.11%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.25%

16.82%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

17.99%

+11.95%