PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMTUY с KUBTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMTUY с KUBTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMTUY (Komatsu Ltd.) and KUBTY (Kubota Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KMTUY returned 8.28%/yr vs 2.10%/yr for KUBTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KMTUY и KUBTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Komatsu Ltd. (KMTUY) и Kubota Corp ADR (KUBTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMTUY показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у KUBTY с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции KMTUY превзошли акции KUBTY по среднегодовой доходности: 8.28% против 2.10% соответственно.

KMTUY

1 день
0.74%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
14.29%
С начала года
24.41%
1 год
21.28%
3 года*
15.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
8.28%

KUBTY

1 день
-0.71%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
8.93%
С начала года
20.51%
1 год
56.54%
3 года*
6.16%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMTUY и KUBTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMTUY
Komatsu Ltd.		24.41%19.17%7.41%20.24%-7.62%-15.58%15.15%11.61%-40.55%61.31%
KUBTY
Kubota Corp ADR		20.51%23.00%-21.68%9.84%-38.98%1.25%39.67%12.14%-28.61%38.79%

Correlation

The correlation between KMTUY and KUBTY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.53

The correlation between KMTUY and KUBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMTUY:

$35.59B

KUBTY:

$19.23B

EPS

KMTUY:

¥420.94

KUBTY:

¥974.71

Коэффициент P/E

KMTUY:

15.24

KUBTY:

14.06

Коэффициент PEG

KMTUY:

0.84

KUBTY:

1.97

Коэффициент P/S

KMTUY:

1.39

KUBTY:

0.99

Коэффициент P/B

KMTUY:

1.64

KUBTY:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

KMTUY:

¥4.19T

KUBTY:

¥3.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

KMTUY:

¥1.28T

KUBTY:

¥935.53B

EBITDA (12 мес.)

KMTUY:

¥754.46B

KUBTY:

¥454.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Komatsu Ltd.

Kubota Corp ADR

Часто сравнивают с KMTUY:
KMTUY с CATKMTUY с IVVKMTUY с VOO
Часто сравнивают с KUBTY:
KUBTY с ^GSPCKUBTY с MIELY

Доходность на риск

KMTUY vs. KUBTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMTUY
Ранг доходности на риск KMTUY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMTUY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMTUY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMTUY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMTUY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMTUY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KUBTY
Ранг доходности на риск KUBTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KUBTY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KUBTY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KUBTY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KUBTY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KUBTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMTUY c KUBTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Komatsu Ltd. (KMTUY) и Kubota Corp ADR (KUBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMTUYKUBTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.42

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.38

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.01

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

4.44

-2.90

KMTUY vs. KUBTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMTUY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа KUBTY равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMTUY и KUBTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMTUY и KUBTY

Максимальная просадка KMTUY за все время составила -75.37%, что больше максимальной просадки KUBTY в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMTUY и KUBTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMTUYKUBTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.37%

-57.35%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.52%

-28.22%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-36.44%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-54.24%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.68%

-57.35%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.69%

-30.14%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.43%

-24.41%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

12.77%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KMTUY и KUBTY

Komatsu Ltd. (KMTUY) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Kubota Corp ADR (KUBTY) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что KMTUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KUBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMTUYKUBTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

8.29%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

31.14%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

39.96%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

30.74%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

29.22%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMTUY и KUBTY

Ни KMTUY, ни KUBTY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMTUY
Komatsu Ltd.		0.00%2.31%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.32%2.88%
KUBTY
Kubota Corp ADR		0.00%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.97%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMTUY и KUBTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Komatsu Ltd. и Kubota Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.24T
824.89B
(KMTUY) Общая выручка
(KUBTY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMTUY и KUBTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Komatsu Ltd. и Kubota Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.2%
31.6%
Активы портфеля
KMTUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила о валовой прибыли в 349.43B при выручке в 1.24T, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

KUBTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kubota Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 260.92B при выручке в 824.89B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

KMTUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила об операционной прибыли в 154.06B при выручке в 1.24T, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

KUBTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kubota Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 101.25B при выручке в 824.89B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

KMTUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила о чистой прибыли в 108.34B при выручке в 1.24T, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

KUBTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kubota Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 74.63B при выручке в 824.89B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

KMTUY and KUBTY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMTUY has higher volatility (10.15%) compared to KUBTY (8.29%). In terms of maximum drawdown, KMTUY dropped -75.37% vs KUBTY's -57.35%.

KUBTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMTUY и KUBTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор