Сравнение KMTUY с IVV

С начала года, KMTUY показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции KMTUY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Komatsu Ltd. (KMTUY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMTUY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMTUY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KMTUY и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

KMTUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка KMTUY за все время составила -75.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMTUY и IVV.

Komatsu Ltd. (KMTUY) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KMTUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.