PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMTUY с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMTUY с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Komatsu Ltd. (KMTUY) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности KMTUY и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Komatsu Ltd. (KMTUY) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMTUY и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMTUY
Komatsu Ltd.		31.21%19.17%7.41%20.24%-7.62%-15.58%15.15%11.61%-40.55%61.31%
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMTUY:

$37.67B

CAT:

$342.52B

EPS

KMTUY:

$441.33

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

KMTUY:

0.09

CAT:

38.72

Коэффициент PEG

KMTUY:

0.00

CAT:

2.56

Коэффициент P/S

KMTUY:

0.01

CAT:

5.08

Коэффициент P/B

KMTUY:

0.01

CAT:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

KMTUY:

$4.10T

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMTUY:

$627.11B

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

KMTUY:

$787.97B

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, KMTUY показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции KMTUY уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.58% против 28.24% соответственно.

KMTUY

1 день
6.11%
1 месяц
-12.70%
С начала года
31.21%
6 месяцев
19.16%
1 год
43.41%
3 года*
20.63%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.58%

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Komatsu Ltd.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с KMTUY:
KMTUY с IVVKMTUY с VOO
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

KMTUY vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMTUY
Ранг доходности на риск KMTUY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMTUY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMTUY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMTUY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMTUY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMTUY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMTUY c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Komatsu Ltd. (KMTUY) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMTUYCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.59

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

4.17

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

6.86

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

24.22

-19.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMTUY vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMTUY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMTUY и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMTUYCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.59

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.95

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.34

-0.26

Корреляция

Корреляция между KMTUY и CAT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMTUY и CAT

KMTUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMTUY
Komatsu Ltd.		0.00%2.31%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.32%2.88%
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок KMTUY и CAT

Максимальная просадка KMTUY за все время составила -75.37%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMTUY и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

KMTUYCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.37%

-73.43%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.52%

-18.14%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-34.05%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.68%

-43.36%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-5.77%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-19.78%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

5.14%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KMTUY и CAT

Komatsu Ltd. (KMTUY) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что KMTUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMTUYCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

11.76%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

26.46%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

34.71%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.25%

29.79%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

30.52%

-0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMTUY и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Komatsu Ltd. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.04T
19.13B
(KMTUY) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMTUY и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Komatsu Ltd. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.6%
28.6%
Активы портфеля
KMTUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила о валовой прибыли в 318.66B при выручке в 1.04T, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

KMTUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила об операционной прибыли в 144.79B при выручке в 1.04T, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

KMTUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила о чистой прибыли в 95.81B при выручке в 1.04T, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.