PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMTUY с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMTUY с CAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KMTUY (Komatsu Ltd.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KMTUY returned 9.14%/yr vs 30.90%/yr for CAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMTUY и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Komatsu Ltd. (KMTUY) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMTUY показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 58.52%. За последние 10 лет акции KMTUY уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 9.14% против 30.90% соответственно.

KMTUY

1 день
-6.50%
1 месяц
-4.47%
С начала года
29.10%
6 месяцев
26.28%
1 год
35.55%
3 года*
18.67%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.14%

CAT

1 день
-3.85%
1 месяц
-2.44%
С начала года
58.52%
6 месяцев
50.56%
1 год
161.94%
3 года*
61.01%
5 лет*
32.30%
10 лет*
30.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMTUY и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMTUY
Komatsu Ltd.		29.10%19.17%7.41%20.24%-7.62%-15.58%15.15%11.61%-40.55%61.31%
CAT
Caterpillar Inc.		58.52%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between KMTUY and CAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMTUY:

$36.96B

CAT:

$421.21B

EPS

KMTUY:

$419.22

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

KMTUY:

0.10

CAT:

45.05

Коэффициент PEG

KMTUY:

0.01

CAT:

2.98

Коэффициент P/S

KMTUY:

0.01

CAT:

6.00

Коэффициент P/B

KMTUY:

0.01

CAT:

22.57

Общая выручка (12 мес.)

KMTUY:

$4.19T

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMTUY:

$1.28T

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

KMTUY:

$754.46B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Komatsu Ltd.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с KMTUY:
KMTUY с IVVKMTUY с VOO
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

KMTUY vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMTUY
Ранг доходности на риск KMTUY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMTUY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMTUY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMTUY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMTUY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMTUY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMTUY c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Komatsu Ltd. (KMTUY) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMTUYCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
4.76

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
5.44

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.69

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

11.74

-10.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

38.98

-36.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMTUY vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMTUY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMTUY и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMTUYCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

4.76

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.00

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.35

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KMTUY и CAT

Максимальная просадка KMTUY за все время составила -75.37%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMTUY и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMTUYCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.37%

-73.43%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.52%

-13.88%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-34.05%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-34.05%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.68%

-43.36%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.77%

-3.85%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.51%

-19.74%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

4.17%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KMTUY и CAT

Komatsu Ltd. (KMTUY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что KMTUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMTUYCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

11.26%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

27.35%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

34.24%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

30.67%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

30.88%

-0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMTUY и CAT

KMTUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.67%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
KMTUY
Komatsu Ltd.		0.00%2.31%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.32%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMTUY и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Komatsu Ltd. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.24T
17.42B
(KMTUY) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMTUY и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Komatsu Ltd. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
28.2%
35.1%
Активы портфеля
KMTUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила о валовой прибыли в 349.43B при выручке в 1.24T, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

KMTUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила об операционной прибыли в 154.06B при выручке в 1.24T, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

KMTUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Komatsu Ltd. сообщила о чистой прибыли в 108.34B при выручке в 1.24T, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

KMTUY and CAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMTUY has higher volatility (12.68%) compared to CAT (11.26%). In terms of maximum drawdown, KMTUY dropped -75.37% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMTUY и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор