PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLM и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 11.70%.


KMLM

1 день
0.58%
1 месяц
-4.23%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.91%
3 года*
-0.44%
5 лет*
4.70%
10 лет*

VYM

1 день
0.11%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.13%
1 год
25.24%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.82%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
11.70%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%2.40%

Correlation

The correlation between KMLM and VYM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.04

The correlation between KMLM and VYM shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

KMLM vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4444
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMLMVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.79

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

14.09

-7.22

KMLM vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и VYM

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VYM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLMVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-56.98%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-6.69%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-14.46%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-15.84%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-1.12%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-7.18%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.80%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и VYM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.95% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLMVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.02%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.64%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

10.41%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.93%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

16.35%

-1.66%

Сравнение комиссий KMLM и VYM

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и VYM

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VYM в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.29%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы


KMLM and VYM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (3.02%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 12.10% vs 4.70% for KMLM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 12.10% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.29% for VYM.

KMLM is categorized as Systematic Trend, while VYM is Dividend. KMLM tracks KFA MLM Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор