PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с QMHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.62%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 14.62%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
27.61%
3 года*
18.04%
5 лет*
16.43%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNXQMHIX с QNZNX

Сравнение комиссий KMLM и QMHIX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.01

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.45

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.29

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

8.79

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между KMLM и QMHIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и QMHIX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности QMHIX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и QMHIX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-39.37%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.34%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-19.06%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.62%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-18.05%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.13%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и QMHIX

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеют волатильность 4.05% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.98%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.98%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

14.16%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.26%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.50%

-0.83%