Сравнение KMLM с QMHIX
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs 16.27%/yr for QMHIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и QMHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 17.77%.
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
QMHIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам KMLM и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 17.77% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | 5.04% |
Correlation
The correlation between KMLM and QMHIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between KMLM and QMHIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
KMLM
QMHIX
Сравнение KMLM c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 7.09 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 20.87 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.70 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.94 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и QMHIX
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и QMHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -39.37% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -4.83% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -19.06% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -19.06% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -1.02% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -17.82% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.63% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и QMHIX
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.69% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.70% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 12.74% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 17.35% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.51% | -0.78% |
Сравнение комиссий KMLM и QMHIX
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и QMHIX
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности QMHIX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.74% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and QMHIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to QMHIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs QMHIX's -39.37%.
QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и QMHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор