PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с ORR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

KMLM и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и ORR

2026 (YTD)2025
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-1.72%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		6.70%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 6.70%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

ORR

1 день
1.42%
1 месяц
-6.73%
С начала года
6.70%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HECAORR с HFGMORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий KMLM и ORR

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.01

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.80

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.57

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

12.39

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.22

-1.73

Корреляция

Корреляция между KMLM и ORR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и ORR

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и ORR

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-8.64%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.42%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-6.73%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-1.52%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.43%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и ORR

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.51%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.77%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

15.45%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.01%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.01%

-0.34%