PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с MARB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

KMLM и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.29%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.29%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

MARB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.85%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFT

Сравнение комиссий KMLM и MARB

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.00

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.13

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

21.28

-17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MARB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между KMLM и MARB составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и MARB

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MARB в 3.01%

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.01%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и MARB

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-11.99%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-2.43%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-3.67%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.24%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-1.44%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.36%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и MARB

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.15%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

3.17%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

5.36%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

4.23%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

5.64%

+9.03%