Сравнение KMLM с KBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).
KMLM и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и KBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -2.07% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью -2.07%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и KBA
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Доходность на риск
KMLM vs. KBA — Ранг доходности на риск
KMLM
KBA
Сравнение KMLM c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.20 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.54 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 10.01 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и KBA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и KBA
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности KBA в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.60% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и KBA
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и KBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -53.24% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -11.30% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -40.42% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -5.08% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -26.15% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.01% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и KBA
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.63% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 11.80% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 18.64% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 27.07% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 25.28% | -10.61% |