PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с IDUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

KMLM и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%-0.45%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IDUB с доходностью 2.69%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

IDUB

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий KMLM и IDUB

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

KMLM vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.51

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.10

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.16

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

8.34

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между KMLM и IDUB составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и IDUB

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности IDUB в 5.63%

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и IDUB

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-29.20%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-11.46%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-8.42%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-11.52%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.96%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и IDUB

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.04%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

11.46%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

16.97%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.45%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

14.45%

+0.22%