Сравнение KMLM с FFLS

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KMLM и FFLS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FFLS в 6.97%

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и FFLS.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.