PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с CSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).

FFLS и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и CSM

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.65%7.49%17.71%2.03%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%22.09%10.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFLS показывает доходность -5.65%, а CSM немного ниже – -5.83%.

FFLS

1 день
1.08%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с WTIPFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC

Сравнение комиссий FFLS и CSM

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

FFLS vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.99

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.53

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.49

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

6.81

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.99

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFLS и CSM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и CSM

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности CSM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.97%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и CSM

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и CSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-36.11%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.92%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-7.17%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.07%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.82%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и CSM

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.06%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.79%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

9.49%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

18.97%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

17.12%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

18.37%

-7.18%