PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с MBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и MBXIX

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.65%7.49%17.71%2.03%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		8.00%4.35%13.49%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 8.00%.

FFLS

1 день
1.08%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBXIX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.98%
1 год
14.74%
3 года*
9.95%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с WTIPFFLS с HEFTFFLS с CSM
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий FFLS и MBXIX

FFLS берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF

Доходность на риск

FFLS vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.33

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.78

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.25

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

5.92

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.33

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между FFLS и MBXIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и MBXIX

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.97%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и MBXIX

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-31.73%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.28%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-1.64%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.06%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.39%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и MBXIX

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

5.27%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

11.80%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

11.76%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.45%

-2.26%