Сравнение KMLM с ATTR
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
KMLM
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.75% | 1.31% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between KMLM and ATTR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. ATTR — Ранг доходности на риск
KMLM
ATTR
Сравнение KMLM c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.81 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и ATTR
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -1.76% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -0.19% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -0.18% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 2.97% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 2.97% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 2.97% | +11.76% |
Сравнение комиссий KMLM и ATTR
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и ATTR
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.58% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and ATTR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: CICC and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор