Сравнение KMLM с AHLT
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds. KMLM is passively managed, while AHLT is actively managed. Over the past year, KMLM returned 14.25% vs 30.00% for AHLT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у AHLT с доходностью 9.35%.
KMLM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.60% | -2.98% | -1.69% | -7.86% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 9.35% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
Correlation
The correlation between KMLM and AHLT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between KMLM and AHLT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. AHLT — Ранг доходности на риск
KMLM
AHLT
Сравнение KMLM c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | AHLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.65 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 9.23 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и AHLT
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -20.18% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.26% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -3.51% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -9.14% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.26% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и AHLT
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеют волатильность 3.71% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.89% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.40% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 17.54% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.28% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.28% | -2.60% |
Сравнение комиссий KMLM и AHLT
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и AHLT
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности AHLT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.55% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and AHLT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (3.89%) compared to KMLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs AHLT's -20.18%.
On 1-year performance, AHLT leads with 30.00% vs 14.25% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 30.00% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.55% for AHLT.
They also come from different issuers: KraneShares and American Beacon. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.95% for AHLT.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор