Сравнение KMLI с WNTR
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 84.86% |
Correlation
The correlation between KMLI and WNTR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. WNTR — Ранг доходности на риск
KMLI
WNTR
Сравнение KMLI c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.02 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.72 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и WNTR
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -42.65% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -42.65% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -10.67% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -20.46% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 16.63% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и WNTR
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 17.99% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 17.89% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 47.05% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 53.81% | +25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 53.49% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 53.49% | +24.37% |
Сравнение комиссий KMLI и WNTR
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и WNTR
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and WNTR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -56.04% for KMLI. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 14.85% for KMLI.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор