PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с USOY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 28.90% for USOY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
2.72%
1 месяц
-16.67%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.77%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и USOY

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		32.73%-5.27%

Correlation

The correlation between KMLI and USOY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDD
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с GLDYUSOY с IWMYUSOY с USOIUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с TSLY

Доходность на риск

KMLI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.93

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.34

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.19

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.29

-5.75

KMLI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и USOY

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-24.40%

-48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-24.40%

-48.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-22.34%

-49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-6.70%

-35.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

6.75%

+41.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и USOY

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

11.41%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.96%

28.84%

+33.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.30%

31.19%

+48.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

26.68%

+52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.90%

26.68%

+52.22%

Сравнение комиссий KMLI и USOY

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и USOY

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что меньше доходности USOY в 70.91%

ПозицияTTM20252024
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		70.91%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and USOY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (21.21%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs USOY's -24.40%.

On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs -70.09% for KMLI. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 19.29% for KMLI.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор