Сравнение KMLI с USOY
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -5.46% |
Correlation
The correlation between KMLI and USOY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. USOY — Ранг доходности на риск
KMLI
USOY
Сравнение KMLI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.95 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и USOY
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -17.46% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -6.81% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -6.47% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 30.50% | +48.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 26.14% | +53.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 26.14% | +53.12% |
Сравнение комиссий KMLI и USOY
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и USOY
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and USOY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 18.64% for KMLI.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор