Сравнение KMLI с USL
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. KMLI is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам KMLI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 60.58% | -8.01% |
Correlation
The correlation between KMLI and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение распределения секторов KMLI и USL
Секторы
KMLI
USL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
USL
-
Сырьевые материалы
KMLI
-
USL
-
Коммуникационные услуги
KMLI
-
USL
-
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
USL
-
Энергетика
KMLI
-
USL
-
Финансовые услуги
KMLI
-
USL
Здравоохранение
KMLI
-
USL
-
Промышленность
KMLI
-
USL
-
Недвижимость
KMLI
-
USL
-
Технологии
KMLI
-
USL
-
Коммунальные услуги
KMLI
-
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. USL — Ранг доходности на риск
KMLI
USL
Сравнение KMLI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.01 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и USL
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -89.06% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -39.10% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -61.45% | +20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 28.59% | +50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 30.09% | +49.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 32.34% | +46.92% |
Сравнение комиссий KMLI и USL
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и USL
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 0.00% for USL.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор