Сравнение KMLI с USL
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. KMLI is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 31.59% for USL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 38.59%.
KMLI
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -70.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- 38.59%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам KMLI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -44.90% | -38.14% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 38.59% | -7.55% |
Correlation
The correlation between KMLI and USL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. USL — Ранг доходности на риск
KMLI
USL
Сравнение KMLI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.57 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.03 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и USL
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -89.06% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -20.18% | -53.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -47.44% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -61.38% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 7.87% | +40.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и USL
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 8.99% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.96% | 24.46% | +37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.30% | 28.36% | +50.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 30.29% | +48.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 32.34% | +46.56% |
Сравнение комиссий KMLI и USL
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и USL
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 19.29% | 10.63% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and USL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (21.21%) compared to USL (8.99%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 31.59% vs -70.09% for KMLI. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 31.59% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for USL.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор