Сравнение KMLI с UGA
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. KMLI is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам KMLI и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -0.95% |
Correlation
The correlation between KMLI and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. UGA — Ранг доходности на риск
KMLI
UGA
Сравнение KMLI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.23 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.76 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и UGA
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -86.59% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -20.32% | -49.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -5.75% | -57.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -36.61% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 7.30% | +37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и UGA
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 11.35% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 31.71% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 35.83% | +43.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 34.67% | +43.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 37.23% | +40.63% |
Сравнение комиссий KMLI и UGA
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и UGA
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to UGA (11.35%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -56.04% for KMLI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.00% for UGA.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор