Сравнение KMLI с SOXL
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. KMLI is actively managed, while SOXL is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам KMLI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 94.45% |
Correlation
The correlation between KMLI and SOXL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов KMLI и SOXL
Секторы
KMLI
SOXL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
SOXL
-
Сырьевые материалы
KMLI
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
KMLI
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
SOXL
-
Энергетика
KMLI
-
SOXL
-
Финансовые услуги
KMLI
-
SOXL
-
Здравоохранение
KMLI
-
SOXL
-
Промышленность
KMLI
-
SOXL
-
Недвижимость
KMLI
-
SOXL
-
Технологии
KMLI
-
SOXL
Коммунальные услуги
KMLI
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
KMLI
SOXL
Сравнение KMLI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.51 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и SOXL
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -90.46% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -6.36% | -64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -35.01% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 102.16% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 107.25% | -27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 99.05% | -19.79% |
Сравнение комиссий KMLI и SOXL
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и SOXL
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and SOXL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор