Сравнение KMLI с KMLM
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. KMLI is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 14.25% for KMLM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.60% | 4.02% |
Correlation
The correlation between KMLI and KMLM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KMLI
KMLM
Сравнение KMLI c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.49 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.68 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и KMLM
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -27.47% | -45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -9.61% | -59.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -12.98% | -50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -12.79% | -30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 3.05% | +41.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и KMLM
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 3.71% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 10.11% | +50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 11.50% | +67.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 14.57% | +63.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 14.68% | +63.18% |
Сравнение комиссий KMLI и KMLM
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и KMLM
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности KMLM в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and KMLM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to KMLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KMLM leads with 14.25% vs -56.04% for KMLI. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 14.25% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 4.50% for KMLM.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор