PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с KMLM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. KMLI is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 11.18% for KMLM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.32%.

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.50%
1 год
11.18%
3 года*
-0.73%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и KMLM

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.32%4.02%

Correlation

The correlation between KMLI and KMLM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDD
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

KMLI vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.99

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.39

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.22

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.48

-5.93

KMLI vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и KMLM

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-27.47%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-9.18%

-64.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-17.10%

-54.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-12.76%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

2.50%

+45.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и KMLM

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

3.15%

+18.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.96%

9.89%

+52.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.30%

11.34%

+67.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

14.58%

+64.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.90%

14.69%

+64.21%

Сравнение комиссий KMLI и KMLM

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и KMLM

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности KMLM в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.72%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and KMLM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (21.21%) compared to KMLM (3.15%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, KMLM leads with 11.18% vs -70.09% for KMLI. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 11.18% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 4.72% for KMLM.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор