Сравнение KMLI с DBO
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. KMLI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам KMLI и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -7.71% |
Correlation
The correlation between KMLI and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. DBO — Ранг доходности на риск
KMLI
DBO
Сравнение KMLI c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.85 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.96 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и DBO
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -90.18% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -27.73% | -41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -57.23% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -62.22% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 10.33% | +34.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и DBO
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 13.80% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 31.15% | +29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 36.05% | +43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 32.93% | +44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 31.92% | +45.94% |
Сравнение комиссий KMLI и DBO
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и DBO
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -56.04% for KMLI. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 2.16% for DBO.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор