PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.


KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и DBO


2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
-28.41%-38.14%
DBO
Invesco DB Oil Fund
62.54%-7.71%

Correlation

The correlation between KMLI and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

KMLI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMLIDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.85

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

4.96

-6.21

KMLI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и DBO

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-90.18%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-27.73%

-41.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-57.23%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.67%

-62.22%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.81%

10.33%

+34.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и DBO

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

13.80%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.32%

31.15%

+29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

36.05%

+43.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

32.93%

+44.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.86%

31.92%

+45.94%

Сравнение комиссий KMLI и DBO

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и DBO

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности DBO в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
14.85%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KMLI and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (17.99%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -56.04% for KMLI. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 2.16% for DBO.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор