PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. KMLI is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

KMLI

1 день
-0.51%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-50.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и DBO

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-42.98%-37.98%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-7.10%

Correlation

The correlation between KMLI and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов KMLI и DBO

Секторы
KMLI
DBO

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

KMLI

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

DBO

-

Энергетика

KMLI

-

DBO

-

Финансовые услуги

KMLI

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

KMLI

-

DBO

-

Промышленность

KMLI

-

DBO

-

Недвижимость

KMLI

-

DBO

-

Технологии

KMLI

-

DBO

-

Коммунальные услуги

KMLI

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с DBEKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с VRTL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

KMLI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMLI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.02

-0.85

Просадки

Сравнение просадок KMLI и DBO

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-90.18%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.65%

-52.68%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-62.25%

+21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.26%

34.58%

+44.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.26%

32.31%

+46.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.26%

31.79%

+47.47%

Сравнение комиссий KMLI и DBO

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и DBO

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.64%10.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 1.95% for DBO.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор