PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с WWWEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both mutual funds - KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics, while WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKNX returned 19.29%/yr vs 15.03%/yr for WWWEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KMKNX charges 1.40%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 19.29% против 15.03% соответственно.

KMKNX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.53%
С начала года
7.47%
6 месяцев
5.87%
1 год
-0.73%
3 года*
31.90%
5 лет*
14.20%
10 лет*
19.29%

WWWEX

1 день
-0.62%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.95%
1 год
-3.45%
3 года*
27.70%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		7.47%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		-0.12%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Correlation

The correlation between KMKNX and WWWEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.82

The correlation between KMKNX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

KMKNX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKNXWWWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.22

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.18

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.27

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.63

+0.45

KMKNX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и WWWEX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и WWWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-82.60%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-13.86%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-17.66%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-26.62%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-36.00%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-13.86%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-41.24%

+25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

5.84%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и WWWEX

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.36%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

13.53%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

17.14%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

19.54%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

19.22%

+4.48%

Сравнение комиссий KMKNX и WWWEX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и WWWEX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности WWWEX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.61%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.58%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

KMKNX and WWWEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (7.06%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs WWWEX's -82.60%.

KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и WWWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор