Сравнение KMKNX с WWWEX

С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 21.10% против 16.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWWEX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KMKNX и WWWEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и WWWEX.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.