Сравнение KMKNX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKNX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKNX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 21.10% против 11.72% соответственно.
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKNX и PCBIX
KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
KMKNX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
KMKNX
PCBIX
Сравнение KMKNX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKNX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.51 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -0.61 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.51 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.52 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.51 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KMKNX и PCBIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKNX и PCBIX
Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок KMKNX и PCBIX
Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -50.25% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -19.29% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -31.17% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -40.56% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -16.88% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -6.50% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 6.53% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKNX и PCBIX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.24% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 10.58% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.38% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 18.56% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.10% | +4.29% |