Сравнение KMKNX с AVALX

С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 16.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKNX имеют среднегодовую доходность 21.10%, а акции AVALX немного впереди с 21.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KMKNX и AVALX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и AVALX.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.