PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с WWWEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 18.98%/yr vs 15.03%/yr for WWWEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 18.98% против 15.03% соответственно.

KMKAX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.99%
3 года*
31.56%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.98%

WWWEX

1 день
-0.62%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.95%
1 год
-3.45%
3 года*
27.70%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		7.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		-0.12%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Correlation

The correlation between KMKAX and WWWEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.82

The correlation between KMKAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

KMKAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKAXWWWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.18

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.27

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.63

+0.42

KMKAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и WWWEX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и WWWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-82.60%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-13.86%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-17.66%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-26.62%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.00%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-13.86%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-41.24%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

5.84%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и WWWEX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.36%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

13.53%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

17.14%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

19.54%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

19.22%

+4.47%

Сравнение комиссий KMKAX и WWWEX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и WWWEX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WWWEX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.58%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

KMKAX and WWWEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (7.06%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs WWWEX's -82.60%.

KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и WWWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор