PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMKAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с WWWEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 19.77%/yr vs 15.29%/yr for WWWEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 19.77% против 15.29% соответственно.

KMKAX

1 день
0.29%
1 месяц
9.29%
6 месяцев
4.42%
С начала года
16.33%
1 год
6.89%
3 года*
32.87%
5 лет*
17.12%
10 лет*
19.77%

WWWEX

1 день
-0.53%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
5.29%
1 год
-0.89%
3 года*
28.82%
5 лет*
14.96%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		16.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.29%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Correlation

The correlation between KMKAX and WWWEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.82

The correlation between KMKAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с GQEPXKMKAX с HFMDXKMKAX с TWHIXKMKAX с FSELX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

KMKAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKAXWWWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.03

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.07

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.04

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.09

+0.90

KMKAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и WWWEX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и WWWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-82.60%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-13.86%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-17.66%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-26.62%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.00%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-9.18%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-41.17%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

6.36%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и WWWEX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.07%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

13.50%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

17.21%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

19.54%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

19.23%

+4.51%

Сравнение комиссий KMKAX и WWWEX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и WWWEX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WWWEX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

KMKAX and WWWEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (6.36%) compared to WWWEX (4.07%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs WWWEX's -82.60%.

KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и WWWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор