PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 20.79% против 10.65% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий KMKAX и WMGAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.11

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.34

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.15

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.50

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между KMKAX и WMGAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и WMGAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и WMGAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-53.74%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-16.16%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-42.95%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-42.95%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-22.94%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-13.58%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

5.03%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и WMGAX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеют волатильность 7.05% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

13.16%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

23.13%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

25.03%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.11%

+0.28%