Сравнение KMKAX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 20.79% против 11.36% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и VLIFX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
KMKAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
KMKAX
VLIFX
Сравнение KMKAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.27 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.28 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.41 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.33 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.27 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и VLIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и VLIFX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и VLIFX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -61.48% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -11.81% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -21.91% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -35.51% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -13.02% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -15.68% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 3.67% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и VLIFX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.57% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 9.86% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 17.00% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 16.81% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 17.81% | +5.58% |