Сравнение KMKAX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 20.79% против 12.74% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и NEEGX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
KMKAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
KMKAX
NEEGX
Сравнение KMKAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.56 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.16 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.25 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 10.67 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.56 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и NEEGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и NEEGX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и NEEGX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -53.60% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -15.15% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -43.35% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -43.35% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -7.54% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -10.95% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 4.61% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и NEEGX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 11.31% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 20.91% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 32.23% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 28.04% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 25.01% | -1.62% |