PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMI с ASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMI с ASG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KMI (Kinder Morgan, Inc.) and ASG (Liberty All-Star Growth) are both stocks. KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ASG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KMI returned 11.04%/yr vs 11.35%/yr for ASG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMI и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью 2.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMI имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции ASG немного впереди с 11.35%.

KMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.43%
6 месяцев
16.25%
1 год
17.24%
3 года*
29.84%
5 лет*
17.32%
10 лет*
11.04%

ASG

1 день
-3.17%
1 месяц
-1.14%
С начала года
2.48%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMI и ASG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.43%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%
ASG
Liberty All-Star Growth		2.48%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%

Correlation

The correlation between KMI and ASG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.35

The correlation between KMI and ASG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$70.49B

ASG:

$326.89M

EPS

KMI:

$1.53

ASG:

$1.04

Коэффициент P/E

KMI:

20.71

ASG:

5.01

Коэффициент P/S

KMI:

4.02

ASG:

4.81

Коэффициент P/B

KMI:

2.25

ASG:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$17.52B

ASG:

$67.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$5.86B

ASG:

$57.76M

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$6.90B

ASG:

$61.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinder Morgan, Inc.

Liberty All-Star Growth

Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN
Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST

Доходность на риск

KMI vs. ASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMI c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.39

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.66

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.44

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

1.63

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMI vs. ASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ASG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.21

-0.04

Просадки

Сравнение просадок KMI и ASG

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-66.77%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-15.77%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-25.25%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-45.91%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.13%

-45.91%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-20.35%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-17.61%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.23%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и ASG

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Liberty All-Star Growth (ASG) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.84%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

13.94%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

17.76%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.87%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

25.08%

+2.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и ASG

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности ASG в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		9.04%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и ASG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.83B
7.29M
(KMI) Общая выручка
(ASG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KMI and ASG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMI has higher volatility (6.88%) compared to ASG (5.84%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs ASG's -66.77%.

KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMI и ASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор